Estará a cargo de German Creamer, profesor de Stevens Institute of Technology.

El próximo martes 2 de agosto, Espae-Espol, en conjunto con el Global Association of Risk Professionals (GARP), realizarán el "University
Chapter Meeting-Ecuador", cuya conferencia tratará el tema “un modelo inteligente de optimización de portafolio considerando el riesgo y la perspectiva del inversionista”.

El panelista será German Creamer, Ph.D, CFA, profesor asociado de finanzas cuantitativas e ingeniería financiera del Stevens Institute of Technology, New Jersey; profesor adjunto de Columbia University; administrador Senior en la división de Riesgo, Información y Banca de American Express, New York y consultor para distintos fondos de inversión, Naciones Unidas, Banco Mundial y USAID.

El evento, que se realizará en el Auditorio Espae del Campus Las Peñas, Espol (Malecón 100 y Loja), será moderado por Clermont Muñoz, Director de GARP en Ecuador – Profesor de ESPAE.

Sinopsis:

El modelo clásico de optimización de portafolio propuesto por Markowitz (1950) maximiza las ganancias usando un nivel predeterminado de riesgo. Black y Litterman (1990) modifican este modelo incorporando la visión subjetiva del inversionista. El presente trabajo propone la sustitución de la visión del inversionista por algoritmos inteligentes que evalúen tendencias en series financieras y contables, así como el efecto de redes sociales entre analistas financieros y directores de compañías.

El modelo permite obtener escenarios en que se minimiza el riesgo del portafolio con un nivel de ganancia superior al portafolio de mercado. Se presentarán resultados de la aplicación del modelo a compañías del S&P 500 y se discutirá sus posibles extensiones.

Para confirmar asistencia, escribir a [email protected].